了解期貨市場(chǎng)的投資者，對股指期貨都一定都知道一些，而股指期貨對沖交易是什么？我想大家可能不太了解?今天一起來(lái)看一些相關(guān)的內容。

　　我們首先要知道，股指期貨作為一個(gè)對沖組合，這是對沖價(jià)格風(fēng)險從對沖轉移到投機者那里，這是期貨市場(chǎng)的經(jīng)濟功能是利用期貨進(jìn)行對沖的固定組合投資價(jià)值，如果拉抬股價(jià)出現這樣的組合，產(chǎn)生的價(jià)格的一個(gè)損失是投資于對沖可以通過(guò)其他的利潤產(chǎn)生，而如果利潤的損失是相當所謂的對沖完全對沖。

　　完全對沖會(huì )帶來(lái)無(wú)風(fēng)險的回報率，不過(guò)對沖可沒(méi)有那么進(jìn)行簡(jiǎn)單，如果想取得完全對沖，所持有的股票投資的回報率需要完全等于股市期貨合約的回報率，并且對沖還受到包括以下主要因素的影響，股票資產(chǎn)組合回報率的波動(dòng)和期貨合約回報率之間的關(guān)系，指數的現貨商品價(jià)格問(wèn)題以及期貨價(jià)格的差距。這個(gè)國家差距被我們自己稱(chēng)作基點(diǎn)。它可能存在很大，也可能產(chǎn)生很小。如果基點(diǎn)改變，就不可能導致出現不能完全對沖，基點(diǎn)越大完全對沖的機會(huì )成本也就越來(lái)越小。而市場(chǎng)經(jīng)濟上有以下分析兩種對沖交易。沽出(賣(mài)出)對沖和揸入(購入)對沖。

　　對沖是用來(lái)保證股票投資組合中這類(lèi)對沖的價(jià)格將出售期貨合約，以修復未來(lái)的現金價(jià)格，而股票組合的價(jià)格從買(mǎi)方期貨體轉移。這就是股市投資者的情況下，預計價(jià)格將下降，但投資者不愿出售他們的股份，他們可以做空大盤(pán)指數。購買(mǎi)價(jià)格對沖是用來(lái)保證在未來(lái)購買(mǎi)股票組合，在這種情況下，那些購買(mǎi)期貨合約進(jìn)行套期保值的變化。這是股指期貨對沖的是一個(gè)簡(jiǎn)單的介紹。